자동매매 트레이딩과 인공지능 트레이딩 시스템

자동매매 트레이딩과 인공지능 트레이딩 시스템

자동매매 트레이딩과 인공지능 트레이딩 시스템

자동매매 트레이딩에 대해 알아보겠습니다. 알고리즘 트레이딩인데 AI가 금융산업 분야에 다양하게 적용되고 있지만 특히 개인투자자 입장이나 기관투자자 입장에서도 마찬가지로 알고리즘 트레이딩에 대한 관심은 아주 많은 것 같습니다. 그래서 현재 업계에서 어떠한 일들이 벌어지고 있는지 들어보도록 하겠습니다. 자동 트레이딩 시스템과 인공지능 기반의 트레이딩 시스템 사이에서 많은 혼돈이 있는 것 같아서 그 용어에 대해서 간단히 정리를 해봤습니다. 우리가 전통적으로 알고리즘 트레이딩이라고 부르는, 사람이 직접 의사결정을 내려서 트레이딩을 하는 게 아니고 기계가 정해놓은 알고리즘에 의해서 마켓에서 원하는 시그널이 나왔을 때 트레이딩 하는 것. 이것은 우리가 전통적으로 알고리즘 트레이딩이라고 불렀습니다.

인공지능 기반의 트레이딩 시스템

인공지능 기반의 트레이딩 시스템은 알고리즘 트레이딩하고는 차이가 있는 게 알고리즘 트레이딩은 이럴 경우에는 이런 식으로 트레이딩을 하라고 모든 조건과 거기에 대해서 어떻게 트레이딩을 해야 된다는 모든 게 지시사항으로 다 들어가 있는 겁니다. 인공지능 기반의 시스템 트레이딩은 인간이 이럴 때는 이렇게 하고 저럴 때는 저렇게 하고 지시를 내려놓은 게 아무것도 없습니다. 오랫동안 시스템이 주식시장의 데이터를 가지고 스스로를 훈련시켜서요. 그리고 최적의 타이밍이 언제인지도 자기가 찾아내는 거고요. 그 타이밍일 때 어떻게 트레이딩을 해야 되는지 자기 스스로 판단을 해서 트레이딩을 하는 거죠. 그게 알고리즘 트레이딩과 인공지능 기반의 시스템 트레이딩의 큰 차이가 되는 겁니다. 그래서 알고리즘 트레이딩은 한마디로 말해서 정해놓은 알고리즘에 해당하는 시그널이 나오지 않는 이상 아무것도 할 수가 없습니다. 그런데 인공지능 시스템은 그런 알고리즘 트레이딩에 지시된 사항에 의해서 하는 게 아니고 자기 스스로 시장을 분석해서 자기의 판단 하에서 트레이딩을 하기 때문에 알고리즘 트레이딩의 능력을 훨씬 더 넘어설 수 있는 가능성이 많이 있다는 것입니다. 그런 점에 있어서 과거에 많이 봤던 알고리즘 트레이딩과 시스템 트레이딩은 성능 면에 있어서는 지금은 현격한 차이가 나는지 안 나는지 밝혀진 건 없지만 시간이 지나면 지날수록 인공지능 기반의 시스템 트레이딩이 더 마켓에서 우수한 성능을 나타내지 않겠나 하는 기대를 할 수 있는 것 중 하나가 알고리즘 트레이딩은 아무리 많은 알고리즘을 시스템 속에 내장을 해뒀다 하더라도 그 알고리즘이 돈을 벌 수 있는 수명은 한계가 있습니다. 어떤 알고리즘이라도 일정 시간이 지나고 나면 노출이 될 거고 노출이 되면 그때부터 돈을 벌 수 있는 기회가 별로 없어지는 거죠.

트레이딩 기술의 한계

예를 들면 첫눈이 올 때 삼성전자가 오른다더라, 그러면 그걸 나만 알고 있다면 내가 첫눈이 왔을 때 삼성전자를 사서 돈을 벌 수 있겠지만 시간이 지나면 남들도 그걸 다 알게 될 것입니다. 그러면 내가 첫눈이 왔을 때 삼성전자를 사려고 하면 너도 나도 삼성전자를 사니까 이미 삼성전자 주식을 사서 돈을 벌 수 있는 기회가 사라지는 거죠. 그래서 알고리즘은 아무리 시스템에 많이 내장을 하고 있더라도 수명은 한계가 있는 겁니다. 그렇지만 인공지능 기반의 시스템 트레이팅은 한정된 수량의 알고리즘에 의해서 트레이딩 하는 게 아니고 24시간 끊임없이 시장을 분석해서 새로운 기회를 찾아내는 거니까 궁극적으로는 인공지능 기반의 시스템 트레이딩이 더 좋은 퍼포먼스를 내지 않을까 생각합니다.